Математическо очакване и борсова търговия

Средният доход на обикновеното казино е сравним с мащабите си само с рентабилността на сделките на Уол Стрийт. Умните хора отдавна разбират, че човек не винаги може да разчита на късмета и да започне да го използва статистически методи за стабилността на получаване на техните печалби.

Казиното получава огромни суми, защото "вероятността" или, с други думи, математическото очакване на играта, е от страната на хазартната къща. И независимо от коя игра да участва, рано или късно казиното печели. Печалбата на казиното става още по-бързо, ако обхватът на игрите включва онези, които завършват в относително бързо време - рулетка, зарове или няколко карти.

Мисля, че всеки търговец трябва да реши три най-важни задачи за успех в работата си:

1. Да се ​​гарантира, че броят на успешните транзакции надвишава неизбежните грешки и грешките.

2. Настройте търговската си система така, че потенциалът за печалба да е възможно най-често.

3. За постигане на стабилност на положителния резултат от техните операции.

И тук, ние, работещите търговци, добра помощ може да има математическо очакване. Този термин в теорията на вероятностите е един от ключовите фактори. С негова помощ можем да дадем средна оценка на някаква случайна стойност. Математическото очакване на случайна променлива е подобно на центъра на тежестта, ако човек изобразява всички възможни вероятности с точки с различна маса.

Приложено към търговска стратегия за да се оцени неговата ефективност, най-често се използва математическото очакване за печалба (или загуба). Този параметър се определя като сумата от продуктите с определени нива на печалба и загуба и вероятността за появата им. Например развитата стратегия за търговия предполага, че 37% от всички операции ще донесат печалба, а останалата част - 63% - ще бъдат нерентабилни. Същевременно средният доход от успешната транзакция ще бъде 7 щ.д., а средната загуба ще бъде 1,4 долара. Изчислете математическия очакванията за търговия на такава система:

МО = 0.37 х 7 + (0.63 х (-1.4)) = 2.59 - 0.882 = 1.708

Какво означава този номер? Тя казва, че според правилата на тази система средно ще получим 1,708 долара от всяка затворена транзакция.

Тъй като оценка на ефективността повече от нула, тогава такава система може да се използва за реална работа. Ако в резултат на изчислението математическото очакване се окаже отрицателно, това вече показва средна загуба и такава търговия ще доведе до разрушение.

Размерът на печалбата на транзакция може да бъде изразен също така относителна стойност във формата%. Например:

• процент от дохода за 1 транзакция - 5%;
• процент на успешни търговски операции - 62%;
• процент на загуба за транзакция - 3%;
• процент неуспешни транзакции - 38%;

В този случай, математическото очакване е (5% х 62% - 3% х 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Това означава, че средната транзакция ще доведе до 1.96%.

Възможно е да се разработи система, която въпреки разпространението на нерентабилни сделки ще даде положителен резултат, тъй като нейната MO> 0.

Очакванията обаче не са достатъчни. Трудно е да печелите, ако системата дава много малки сигнали за търговия. В този случай неговият добив ще бъде сравним с банков интерес. Нека всяка сделка да даде средно само $ 0,5, но какво ще стане, ако системата поеме 1000 операции годишно? Това ще бъде много сериозна сума за относително кратко време. От това логично следва, че друг недостатък на позициите на холдинга е друга отличителна черта на добрата търговска система.

Ако има желание да се впускаме по-дълбоко в математиката на случайността, да разберем какво е условно математическо очакване, доверителен интервал и други интересни инструменти, ви препоръчваме да прочетете книгата "Статистика за търговеца" (автор С. Булашев). Кой знае, може би хаосът на валутните движения, след като прочетете книгата, ще ви се стори само най-високата форма на ред ...