Съответствие на валутните двойки един с друг

Активите, които се използват при търгуването на финансовия пазар, имат фундаментална връзка. Това се вижда най-добре от търговците на Форекс и други финансови пазари. Активите, които са поставени в прозореца за търговия, повтарят движението един на друг. С пускането на новината за влошаването на пазара на труда в еврозоната с EUR / USD ще падне в цената, а зад нея, и GBP / USD, но в по-малка степен. Обединеното кралство обаче гласува за излизане от Европейския съюз, но все пак зависи от него.

дефиниция

Корелация е термин, който показва тенденцията на промени между сериите от данни. Промените в един пазар засягат динамиката на движението на друг. Поради това търговците често използват корелационния индикатор за валутните двойки по време на търговията.

видове

Съотношението на валутните двойки е плъзгащо и пряко. Първата дава по-точни резултати. В случай на директна корелация и двата индикатора се движат синхронно, а в обратната посока се движат в противоположни посоки.

Обмислете ситуацията по примера за търговия на две валутни двойки: USD / CHF и EUR / USD. Търговецът търгува с инструмента USD / CHF. Ако резултатите от техническия анализ покажат, че има директна връзка между двата показателя, можете да отворите позиции в различни посоки. Познаването на връзката намалява броя на произволните сигнали. Но надеждни резултати могат да бъдат постигнати само при работа с голям набор от данни. Сливането или обратното съотношение на валутните двойки се проявява във времето в преместения набор от данни. Промяната в курса USD / CHF отразява движението на двойката EUR / USD в бъдеще. Колкото по-подробна информация е, толкова по-лесно е да се изгради стратегия за нея.

Анализ на данните

Изчислете корелацията на валутните двойки, като използвате специална програма, изтеглена от Интернет или в Excel. Вградената функция "CORREL" отразява връзката между два комплекта данни. За да се определи пряка връзка, че е необходимо да се използват данните, взети от един период от време (например, 2013 г.) и за обратното - различен (2013 г. и 2014 г.). В първия случай стойността на параметъра трябва да бъде близо до "1", а във втория - на "-1". Стойността "0" показва, че няма връзка между данните.

Връзката не е постоянна, защото пазарът се променя. По-трудно е да се намери обратна връзка. Например, цената на златото е по-често от GBP / USD. Връзката за тази двойка трябва да се изчислява почти за всеки работен ден. Някои двойки се движат в различни посоки, други - в едно, но със закъснение, а други - напълно се копират. Проследяване на динамиката на трафика е по-добре веднъж месечно или тримесечие.

Прилагане на корелация

Търговците се опитват да избегнат позиции, които се балансират взаимно в един интервал от време. Например търговецът решава да работи с двойки USD / CHF и EUR / USD, които имат обратна връзка. Когато USD / CHF започне да намалява, EUR / USD ще се увеличи.

По-добре е да откажете такива комбинации. Печалбата, получена от първия раздел, може да не покрива загубата. Стратегия за търговия трябва да се основава на поредица от данни с пряка връзка.

На финансовите пазари има няколко валути, които имат пряка връзка с долара: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD и EUR / USD. Проследяването на връзката между валутните двойки помага да се намали рискът от загуба и във времето да се пренасочат инвестициите към други активи.

Стратегията на корелация на валутните двойки

Граал на финансовия пазар не съществува. Никаква стратегия няма да бъде печеливша по всяко време. Дори ако се основава на корелацията на валутните двойки. Но в краткосрочен план можете да търгувате въз основа на пряка връзка. Необходимо е само да се намерят активи с висока степен на корелация (от 0,8) за последната година. Същността на търговията с чифтове е да се намерят точките на максимална ценова дивергенция чрез корелационния индикатор на валутните двойки, да се продава по-скъп актив и да се купуват евтини.

Предимства на стратегията

Основното предимство на стратегията търговия с двойки - това е липсата на натоварване върху депозита. Загубите на една от корелационните двойки ще бъдат блокирани с печалба от другата. Тази стратегия също се нарича хеджиране, защото втората сделка се отваря в противоположност на първата.

Второто предимство е, че няма нужда от фундаментален или технически анализ. Необходимо е само да се определи максималното отклонение на двойките и да не се разсейва от хаотичното ценово движение. Но това е основното минус на стратегията. Съотношението между валутните двойки няма да продължи окончателно. Невъзможно е да се определи неговата продължителност.

Показател за корелация на валутните двойки за МТ4

Търговията с "Форекс" обикновено се осъществява чрез специална платформа. Най-често това е MT4, по-рядко MT5. За да се работи по избраната стратегия, на платформата е инсталиран специален индикатор, който налага графики на валутните двойки един върху друг.

Особено за търговията с чифт търговия можете да използвате индикатора OverLayChart. Като го използвате, можете да определите корелационните двойки валута от графиките. Принципът на работа е следният. В прозореца на платформата трябва да отворите диаграма на всеки актив, например EUR / USD, и да прикачите OverLayChart към него. В прозореца за настройки трябва да напишете параметъра SubSymbol името на съответния актив, например GBP / USD, и да изберете цвета на вторите блокове активи. Ако връзката между параметрите се обърне, тогава в прозореца за настройки на индикатора, задайте параметъра Mirroring на true и ако линията е фалшива.

След като индикаторът стартира, в един прозорец се показват две графики, вместо една. Работата с тях може да бъде същата като с обичайния график: променете цвета, времевата рамка, мащаба.

Скриптове за търговия

За да помогнете на търговците, в допълнение към индикаторите, можете да използвате съветници и скриптове. За да работите по вече обсъжданата стратегия, можете да използвате скрипта за корелации, който улеснява намирането на взаимозависими инструменти. В настройките трябва да посочите:

• StartTime - периодът, през който програмата ще търси корелационни инструменти.
• Рангът е типът на връзката.

Ако има директна връзка между активите, програмата ще изчисли Pearson коефициента. За да се определи обратната връзка, коефициентът Spearman се изчислява. Колкото по-слаба е връзката, толкова по-близо е изчислената стойност на индикатора до "0".

След стартирането на програмата търсенето на взаимосвързаност се осъществява от всички инструменти, посочени в прегледа на пазара. Самият процес може да се наблюдава в левия ъгъл на екрана. След като бъде установена корелацията на двойките валути, тя ще бъде записана в регистрационния дневник. Дори ако работата му бъде прекъсната, записите ще бъдат запазени. Когато работата приключи, се генерира файлът Correlations.txt, в който се показват резултатите. Преди да изпълните скрипта, трябва да изтеглите историята на офертите за всички активи, които ще бъдат анализирани.

Алгоритъм на търговията

Как се прилага на практика стратегията за корелация на валутните двойки? Първото нещо, което трябва да се вземе решение за сключване на сделка, която се намира на графиката на двойката, която максимизира противоречие един с друг, и да разчита на броя на точките на разминаване. След това трябва да определите средната стойност на тези отклонения. Те ще изчислят корелацията на валутните двойки. Например, средното несъответствие на активите е 80 пункта. Това означава, че следващата транзакция ще трябва да бъде отворена, когато несъответствието достигне 70-80 точки.

Никой не може да предвиди движението на пазара в бъдеще. Описаният предварителен анализ ще избегне нерентабилни транзакции.

Правилата за търговия са както следва. Когато се достигне изчисленото несъответствие, две операции трябва да бъдат отворени едновременно. По-скъпият актив (този на графиката е разположен на върха) трябва да бъде продаден, а най-евтиният - да се купи. Трябва да излезете от търговията веднага щом графиките се пресичат в нулевата точка.

Тази стратегия може да се използва на времеви интервали от 5 минути до един час. Колкото по-голяма е разликата във времето, толкова по-малко сигнали ще има и колкото по-голяма е печалбата на транзакция.

застраховка

Тази стратегия за търговия, базирана на корелацията на валутните двойки, не включва използването на стоп-загуба или печалба. Но можете да се застраховате срещу загуби на допълнителни несъответствия с помощта на предстоящи поръчки. Например, търговецът отвори позиция, за да купи EUR / USD, когато достигне 80 точки на различие. Резултатите от предварителния анализ показват, че максималната разлика между двойките е 110 точки. Ето защо можете веднага да отворите чакаща поръчка за продажбата на актива, когато разликата е 100 пункта. Същото нещо трябва да се направи за по-евтина двойка. Открийте заповед за закупуване на актив, когато се достигне разлика от 100 точки.

Съответствие в търговията с опции

Този тип търговия е много подобен на "Форекс", но има своите особености.

Ако коефициент на корелация е близо до "+1", тогава сделките в една посока не могат да бъдат приключени. В случай на отрицателни промени на пазара, търговецът ще получи двойна загуба. Ако стойността на коефициента е "-1", тогава не трябва да отваряте транзакции в различни посоки по същата причина. Особеностите на търговията чрез корелация трябва да се използват за добро. Това е, за да рисково хеджиране сключват сделки в различни посоки с положителна корелация. Дори ако един инструмент донесе загуба, вторият гарантира доходност с печалба.

Пример: Търговец сключи сделка за закупуване на AUD / USD. Цената започна да намалява. В този случай трябва да сключите сделка за съответната двойка NZD / USD за продажба. Печалбата от втория актив ще покрие загубата от първата.

Двойните опции, основани на корелацията на валутните двойки, имат свои собствени характеристики. За разлика от "Форекс", на тях е невъзможно да се установи предстоящата поръчка. Това означава, че ще трябва да гледате промените онлайн и да спрете транзакцията ръчно.

Втората черта на търговията идва от първата. При отваряне на транзакция за двоични опции трябва незабавно да посочите нейния график. Следователно е необходимо да се извърши предварителното тестване на стратегията за търговия на демо сметка или на историята на класациите.

Активи за търгуване

В интернет можете да намерите таблици, които показват изчислените стойности на корелация за всички популярни инструменти. Сред валутни двойки коефициент стойност близо до "1", се вижда в AUD / USD и AUD / NZD, AUD / JPY и AUD / CHF, AUD / CAD и AUD / SGD, а AUD / USD и NZD / USD, GBP / USD и EUR / USD и т.н. Съответстват всички активи, които имат една и съща валута на първо или второ място.

Сред стоките се наблюдава положителна връзка между енергийните носители (нефт и газ) и металите (злато и сребро). По отношение на акциите, този принцип е приложим за ценни книжа на компании от една индустрия (например IBM и Microsoft).

заключение

Съотношението на валутните двойки възниква, когато движението на активите е взаимосвързано. Тя може да бъде еднопосочна, многопосочна или успоредна. В центъра на всяка промяна на цената е икономическата интерпретация. При търговията на финансовите пазари можете да използвате корелация, за да търсите входни точки и да излезете от търговия.

Същността на стратегията, която се основава на корелация, е следната: еднопосочните активи трябва да сключват сделки в различни посоки и в многопосочни активи в една посока. Само в този случай е възможно да се избегнат двойни загуби и да се реализира печалба.

Хеджирането не трябва да се използва, но всеки търговец трябва да знае основните правила на търговията.