Променливостта е какво? Вариант на опциите

Формирането на успешен търговец е много трудно и следователно е необходимо да се постигне стабилен доход от валутни спекулации за повече от една година опит. Развитието на финансовите пазари е въвеждането в макроикономиката, проучването на техническия анализ и работата по себе си. Най-важното обаче търговска стратегия,

Какво е волатилността?

Управлявайки търговията, търсите отговори на много въпроси, между които задължително има една основна тема: "Волатилността е какво?" Той определя броя на елементите, за които цената е преминала за определено време. Например за един ден цената на EUR / USD може да се покачи или да спадне с 80-100 пункта - това е размерът на неговата волатилност. На пазара не бива да се изненадваме от подобни движения: промяната на тази валутна двойка с 140 пункта е промяна в цената на еврото спрямо долара само с 1%.

Обхватът на колебанията на анализирания финансов инструмент е променливост, определянето на което е важно за успешната търговия. Ако този показател е висок, тогава търговецът трябва да разбере, че вероятността за печалба се увеличава в зависимост от риска. Обратната ситуация - когато графиката е плоска и волатилността е само 5-15 точки. При такива условия е удобно да работите със скалпери. При средна и висока променливост е удобно да се направят трендови линии и да се правят прогнози за движението на цените на финансовите инструменти.

Какво влияе на волатилността

Нестабилността на цените варира по няколко причини:

• Дейност на участниците на пазара. Обилни колебания на цените възникват, когато купувачите и продавачите се борят за сделка. По този начин се формира тенденция на нагоре или надолу в зависимост от това кой печели в тази битка.
• Резултатът от макроикономическата статистика. В икономическия календар се събират най-важните икономически събития от всички развити страни: продукцията на данни за производството, пазара на труда, промените в лихвения процент. Разликата между реалните показатели и прогнозираните предизвиква бурна реакция на търговците, което оправдава нарастващата нестабилност.
• Търговска сесия. Повечето сделки се сключват сутрин, когато Лондонската фондова борса е отворена - през този период се наблюдава максимална колебливост на повечето финансови инструменти. В американската търговска сесия търговците са по-малко активни, ако няма макроикономически новини. По време на азиатските и тихоокеанските сесии волатилността се увеличава във валутните двойки, в които Японската йена, Австралийски и Нова Зеландия долар.
• Общото състояние на икономиката. Всички страни си сътрудничат помежду си, което води до тяхното влияние един върху друг. Например, да инвестират парите си в австралийския долар, имайте предвид, че това е много податливи на негативни промени в китайската икономика, тъй като тези две държави са близки партньори. Сушата може да доведе до падането на долара от Нова Зеландия, тъй като икономиката на тази държава се основава на продажбата на селскостопански продукти. Така волатилността на валутата се определя от фундаменталните методи, които покриват всичко: резултатите от преговорите между държавните глави, протоколи от заседанията централни банки, криза във всяка индустрия, природни бедствия и т.н.

Характеристики на променливостта

За да се изгради успешна стратегия за търговия, струва си да се разгледа подробно понятието "колебливост". Това е, какви характеристики има. Първо, това е присъщо на постоянството - често волатилността не се променя за дълъг период от време, докато не се случи наистина значимо икономическо събитие. По този начин, анализирайки календара на изходящите статистически данни, можем да приемем, че колебанията в цените на двойката EUR / USD няма да променят обхвата си до освобождаването на заплатите на Nonfarm.

На второ място, волатилността е циклична - резките колебания се заместват от незначителни ценови промени, след което отново има резки скокове, причинени от някои основни фактори. Трето, колебливостта на дадена опция или валутна двойка често е средна. Например, ако за чифт USD / JPY типично е да минеш 80 точки на ден, то до тази стойност тя ще се върне всеки път, след като достигне нови крайности.

Стойността на волатилността

Осъзнавайки волатилност - то и как да го използва в своята търговия, търговецът може да подобри шансовете си за реализирането на печалба, тъй като тя ще бъде по-внимателен при избора на навлизането на пазара точка. Променливостта помага да се изчисли нивото на риска от планираната транзакция, тъй като е необходимо да се видят приблизителни граници за текущото ценово движение. Това дава ясно разбиране за това къде трябва да бъде защитната заповед и къде ще бъде затворена позицията с печалба.

Търговецът трябва да осъзнае, че най-нестабилните финансови инструменти дават повече възможности да печелят, но рисковете от такива сделки значително се увеличават. Новодошлите по-добре да изберете "тихите" валутни двойки за да научите как да се анализират промените в нестабилност, филтрират шума на пазара и фалшиви сигнали, а след това вече е възможно да се направи вашите търговски тактики по-агресивни.

Как да изчислите волатилността самостоятелно

Изчисляването на променливостта е много проста, я разгледайте с един пример. Търговецът, търгуващ в рамките на един ден, трябва да знае колко точки може да премине за един час и един ден. За да направи това, той трябва да анализира историята на въпросния финансов инструмент. За да опрости процедурата, тя отваря седмична диаграма и разглежда разликата между високата и ниската стойност на последната затворена свещ. Тази стойност трябва да бъде разделена на 5, за да се определи броят на точките, които цената е преодоляла за един ден. За да научите часовата волатилност, стойността се разделя на 120 (5 * 24).

Ако търговец ще празнуват тази статистика, а след това най-скоро той ще бъде в състояние да видите някои промени в модела на нестабилност определяне на стандартния среден обхват на движение на цените на базата на използвания финансов инструмент, който ще улесни много работата си и ще помогне за подобряване на търговска стратегия.

Индикатори за волатилност

Показателите за определяне на силата на волатилността са стандартни и има търговски терминал. Най-простият вариант е експоненциалните движещи се средни стойности. Колкото по-далеч от свещите линията е, толкова по-голяма е променливостта на тази валутна двойка. Плъзгащата средна е Bollinger Bands. Този индикатор волатилността е серия от линии, които приближават, ако индикаторът е нисък и се различава, тъй като диапазонът на ценовите колебания се увеличава.

Третата опция за изчисляване на променливостта е ATR, която използва ценовата разлика (настояща висока и ниска) за изграждане на своето изображение. Колкото по-голям е този брой, толкова по-силна е променливостта. Графиката на ATR не илюстрира тенденцията, а по-скоро ръста или спада в темпа на промяна на цените. Всеки от тези показатели може да бъде коригиран въз основа на собствените си съображения, така че анализираните данни да са най-точни.

Използването на волатилността

За да се възползват от финансовите пазари, е важно да се използват добре промените в колебанията. Неговото увеличение повишава не само потенциалната печалба, но и рисковете. За начинаещи е най-добре да изберете валутни двойки, чиито графики не илюстрират резки скокове, които недвусмислено потупват неопитни търговци извън пазара. За да използвате компетентно волатилността, трябва да знаете следното:

• Ако диаграмата покаже плоскост и обхватът на ценовите колебания остане непроменен за дълго време, тогава трябва да очакваме, че волатилността скоро ще се покачи рязко. Внимателно прегледайте икономическия календар, за да го покажете своевременно предстоящи поръчки.
• Търговската система следва да се вземат предвид промените в поведението на финансовия инструмент - "Stop Loss" трябва да бъде поставен извън зоната на шум и като се вземе предвид възможното увеличение на нестабилност - това ще премахне възможността, че можете просто да "нокаутира" на пазара. Например, търговията EUR срещу USD, внимателно изберете нивото, на което ще бъде поставена защитната поръчка - в диапазона от 80 точки. Ако цената по време на Лондонската или американската сесия се е увеличила или спаднала с определен брой точки, тогава на този ден вече не си заслужава да се открие позиция. Също така не забравяйте, че потенциалната печалба трябва да бъде най-малко 2 пъти повече от загубите.
• При висока колебливост намалете обема на сделките, които отваряте - не рискувайте капитала си без основание.

Коригирайки стратегията си за търговия в светлината на получената информация, ще можете да преглеждате повечето фалшиви сигнали и да намерите много добри входни точки на пазара. Задавайки въпроса: "Волатилността е какво?" Не трябва да се задоволявате с простото определение на термина. Способността да я анализирате и прилагате във вашата търговия е ключът към увеличаване на приходите от работа на финансовите пазари.