RSI индикатор - как да използвате? Инструкции, препоръки

Индексът на относителната сила е един от най-популярните показатели, използвани от търговците. Той предоставя информация за силата на ценовите движения в графиките, оттук и името му. И така, какъв е показателят RSI? Как да го използваме в търговията? Как да разберем какво показва?

RSI индикатор: описание

Създаден от Дж. Уелс Уайлдър, индексът на относителната якост (RSI) е осцилаторен момент, който измерва темпа и промяната в ценовите движения. Индексът варира между нула и 100. Обикновено, съгласно Wilder, RSI показва perekuplennost пазара, когато то надвишава 70, pereprodannost и когато е под 30. RSI индикаторни сигнали могат да попречат на обръщане на тенденцията, пресечната точка на средната линия, както и определяне на силата на тенденцията.

Wilder пише за всичко това в своята книга от 1978 г. "Нови концепции в системите за техническа търговия". Заедно с параболичния SAR, индекса за променливост, индекса за обхват и индекса CSI, той описва индикатора RSI - как да го използваме и как да го изчислим. По-специално, авторът е разгледал следните фактори:

• високи и ниски нива;
• цифри на техническия анализ;
• неуспешна люлка;
• подкрепа и съпротива;
• разминаване.

Въпреки факта, че показателите на "Уайлдър" скоро ще се превърнат в 40, те са издържали теста на времето и са останали изключително популярни досега.

изчисление

Индикаторът се изчислява по формулата: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), където RS = средна височина / средна стойност падне.

За да се опрости изчислението, индексът се разбива на основни компоненти: RS, среден ръст и спад в процента. В книгата си Уайлдър предложи изчисляване на индекса въз основа на 14 интервали от време. Падането се изразява като положителен, а не отрицателен.

На първо място се изчислява средният растеж и средният спад над 14 периода.

• среден растеж = размера на растежа през последните 14 периода / 14;
• средно намаление = размерът на паданията през последните 14 периода / 14.

Тогава изчисленията се базират на предишната средна и настояща честота или растеж:

• среден растеж = предишен среден растеж x 13 + текущ растеж / 14;
• средно спад = предишен среден спад х 13 + текущ спад / 14.

Този метод на изчисление е техника на заглаждане, подобна на експоненциалната плъзгаща се средна стойност. Това също така означава, че стойностите на индекса стават по-точни, тъй като сетълмент периодът се увеличава.

формула Wilder се нормализира RS и го превръща в осцилатор, осцилиращ между нула и 100. В действителност, RS графика изглежда точно същата като диаграмата RSI. Етапът на нормализиране опростява откриването на крайности, тъй като индексът е в тесен диапазон. Индексът на относителната сила е 0, когато средната печалба е нула. При RSI с 14 периоди нулева стойност показва, че процентът намалява за всичките 14 периода. Растежът отсъстваше. Индексът е 100, когато средната амортизация е нула. Това означава, че процентът се е увеличил през всичките 14 периода. Нямаше падане.

Въз основа на индекса на относителната якост, стохастичният осцилатор Stochastic RSI се изчислява:

• StochRSI = (RSI е минималната RSI) / (максималната RSI е минималната RSI).

Осцилаторът корелира нивото на RSI с минималните и максималните си стойности за определен период от време. Във формула за стохастичен осцилатор, вместо стойностите на курса, RSI стойностите се заместват. По този начин стохастичният RSI е индикатор - второто производно на валутния курс. Значително увеличава броя на сигналите, така че с него трябва да се вземат предвид и други инструменти за технически анализ.

RSI индикатор: как да използвате?

Стандартният брой периоди за индикатора на относителната якост е 14, което означава, че той оценява последните 14 свещи или интервали от време.

Индикаторът сравнява средната печалба със средната загуба и анализира колко от последните 14 свещи са бик или мечка, а също така анализира размера на всяка свещ.

Например, ако всичките 14 свещи са бичи, тогава индексът е 100, а ако всичките 14 свещи са мечи, тогава 0 (или почти 100 и 0). И индексът от 50 ще означава, че 7 от предишните свещи са мечи, 7 са били възходящи и средната печалба и загуба са равни.

Пример 1. Снимката на екрана по-долу показва диаграмата EUR / USD. Бялата секция включва последните 14 свещи. От тях 13 са възходящи и само 1 е мечи, което води до стойност 85.

Пример 2. Екранът по-долу показва диаграмата EUR / USD и 3 избрани области от по 14 свещи, за да разберем как се изчислява относителният индекс на якост.

• Първата област подчертава много мечи период от 9 меча свещи, 4 малки бика свещи и 1 свещ (doji). RSI от този период е 15, което сигнализира много силна мечи фаза.
• Втората секция включва 9 бика свещи и 5 предимно малки меча свещи. Индикаторът за този период е 70, което показва относително силна възходяща тенденция.
• Третата зона включва 6 бичи свещи, 8 мечи и 1 додж, което води до стойността на индекса 34, което показва умерена амортизация.

Както можете да видите, анализът на 14 свещи съвсем точно съответства на стойността на RSI за този период. Независимо от това, показателят е полезен, тъй като намалява времето, необходимо за обработката на данните, а също и избягва грешки при нестабилно пазарно поведение.

Свръхконкурсия и прекупуване

Основната идея е, че когато индексът на относителната якост показва много високи или много ниски стойности (по-големи от 70 или по-малко от 30), цената показва цени за препродажба или свръхпродажба. Висок индекс означава, че броят на бичи свещи надделя над броя на мечи. И тъй като курсът не може безкрайно да маркира само бичи свещи, е невъзможно да се разчита само на индикатора RSI, за да се определи обръщането на тенденциите.

Ако 13 от последните 14 свещите са бичи, а индексът е много по-висока от 70, то е вероятно, че биковете скоро ще заминават, но да се разчита в своите прогнози в индикатора на RSI не е необходимо. Екранът по-долу показва два периода, когато е влязъл в областта на препродажбата (по-малко от 30) и остава така за дълго време. През първия период процентът продължава да пада 16 дни, преди индексът да се върне над 30, а през втория период процентът продължи да спада за 8 дни, когато пазарът беше препродаден.

Периодът на изчисление за индекса на тенденцията в тенденцията е 14 по подразбиране, но може да бъде намален, за да се повиши чувствителността на индикатора или да се увеличи, за да се намали. 10-дневната RSI ще достигне нива на свръхкупкуване или препродажба по-бързо от 20-дневната RSI.

Пазарът се счита за свръхбаза, когато стойността на RSI надвишава 70 и препродажба, когато е под 30. Тези традиционни нива също могат да бъдат коригирани, за да отговарят по-добре на изискванията за сигурност или изисквания. Настройването на RSI индикатора чрез увеличаване на прекупуването до 80 или намаляване на обратно изкупуване до 20 ще намали честотата на сигналите. Краткосрочните търговци понякога използват 2-период RSI, което ви позволява да търсите за свръхбаза над 80 и oversold под 20.

Индикаторът на относителната сила не може да се използва само за определяне на вероятните точки на преобръщане. Той също така посочва много силни тенденции, когато остава в свръхпродажбената зона или презакупен от дълго време.

Пробив на линията на подкрепа и съпротива

Както вече беше споменато, индексът на относителната якост ви позволява да определите тенденциите на силния валутен курс. Това го прави отличен инструмент при търговия на нива на подкрепа и съпротива на курса. Фигурата показва графиката EUR / USD, а черната хоризонтална линия е широко известно ниво, равно на 1.20, което е нивото на подкрепа и съпротива.

Можете да видите, че цената се е върнала няколко пъти до нивото от 1.2. За първи път RSI показа стойности от 63 и 57. Това означаваше, че макар тенденцията да е била нагоре, силата й била недостатъчна. Силното ниво на съпротива е трудно да се прекъсне - е необходима силна тенденция за преодоляването му.

Вторият път, когато коефициентът се върна до нивото на съпротива, RSI беше 71, което показва доста силна възходяща тенденция, но съпротивата остана отново. До последната секция, когато RSI показа стойност 76, нивото на съпротива беше преодоляно и RSI се повиши до 85.

Индикаторът може да служи като инструмент за количествено определяне на силата на курса. Търговците, използващи алгоритми за търговия, отчаяно се нуждаят от такава информация и индикаторът на относителната сила идва в подходящо време.

RSI различия

Друга област, в която се използва индикаторът RSI, е стратегията за идентифициране на повратните точки чрез търсене на различия. Сигналите за несъответствията, които предлага курсът, обикновено не се поддържат от динамиката на цените. Това се потвърждава от следното.

На екрана по-долу са показани две минимуми. По време на първия показател е равен на 26, а движението на скорост, прелюдия към този момент, мечешки свещ включени 8 3 бичи дожи 3, процентът е спаднал с общо 1.45%. По време на второто ниско ниво RSI показа по-висока стойност от 28, а движението включва 7 свещи, 5 бики, 2 доджо и загуби само 0.96%.

Въпреки че курсът достигна нов, по-нисък минимум, динамиката на фона не беше толкова низходяща, а втората не беше силна. И графиката потвърждава това. Второто ниско ниво има по-висок показател (28 срещу 26), въпреки че честотата показва, че мечките губят мощ. Разминаването често се разпада, двойната дивергенция е по-надеждна.

Положително отрицателни обрати

Андрю Кардуел разработи система от положителни отрицателни обрати за относителния индекс на якост, които са противоположни на мечи и бичи различия. За разлика от Уайлдър, Cardwell счита, че мечи разликата е феномен на пазара на бикове. С други думи, мечи различия представляват възходяща тенденция. По подобен начин бичи различия се възприемат като феномени на пазара на мечки и показват низходяща тенденция.

Положителният завой се формира, когато индикаторът достигне до по-ниско ниво, а скоростта представлява по-висок минимум. Ниският минимум не е на ниво прекалено голямо, но някъде между 30 и 50.

Отрицателното обръщане е противоположно положително. RSI формира по-висок максимум, но скоростта е по-малка. Отново, по-високите, като правило, се намират точно под нивото на презастраховане на ниво 50-70.

Id на тенденцията

Индикаторът на относителната якост варира от 40 до 90 на пазар на бикове (uptrend) с нива от 40-50, които служат за подкрепа. Тези диапазони могат да варират в зависимост от параметрите на RSI, силата на тенденцията и променливостта на базовия актив.

От друга страна, индикаторът варира между 10 и 60 с мечи пазар (низходящ наклон) с нива от 50-60 като съпротива.

Неуспешно люлка

Неуспехът, по мнение на автора, е силен знак за предстоящо обръщане. Това е сигналът, който дава индикаторът RSI. Описанието е както следва. Неуспешните люлки не зависят от курса. С други думи, те се съсредоточават единствено върху RSI сигнали и игнорират концепцията за отклонение. Неизвестно преобръщане се получава, когато RSI падне под 30 (свръхпроизводство), се издига над 30, пада до 30 и след това прекъсва предходната височина. Целта е да се постигнат нива на обратно изкупуване и след това да се постигне по-висок минимум от нивата на обратно предлагане.

Мечово неуспешно люлка се формира, когато индексът се движи над 70, пада, отскочи, не достига 70 и след това прекъсва предишното ниско ниво. Целта е нивото на свръхбаза, а след това - по-ниският максимум е под нивата на свръхкупкулирането.

Процентът е по-важен от показателя

Индикаторът RSI за универсалния въртящ момент осцилатор е ефективен по отношение на времето. Независимо от колебливостта на пазарите, RSI остава толкова актуална днес, каквато беше в дните на Уилдър. Но времето направи някои корекции. Въпреки че Уайлдър смята за свръхкупуване като условие за обръщане, се оказа, че това може да е знак за сила. Слабото разминаване все още дава добри сигнали, но търговците трябва да бъдат внимателни по време на силни тенденции, когато това е нормално. Въпреки факта, че концепцията за положителни и отрицателни обрати донякъде подкопава тълкуването на Уайлдър, логика я има смисъл и се Уайлдър е малко вероятно да откаже да обръщат повече внимание на цената действие. Положителните и отрицателните обръщания поставят ценовата тенденция в първия план, а индексът - на втория, както трябва да бъде. Меките и бичи различия предпочитат индикатора RSI. Как да използвате тези инструменти зависи от търговеца.

Индикаторът RSI е универсален инструмент за определяне на силата на тенденция, намиране на точки на преобръщане или пробиване през подпорни и съпротивителни линии. И въпреки че стойността му може лесно да бъде прогнозирана, като разгледаме последните 14 свещи, RSI, използвайки графиките на курса, ще добави стабилност и доверие в търговията. Количествената оценка на силата на курса, преводът му в тълкувани цифри ще позволи по-ефективно вземане на решения и избягване на предположения и субективни интерпретации.