Най-добрият показател за тенденцията. Какво представлява индикаторът за обръщане на тенденциите?

Около 80% от търговците на Форекс пазара търпят загуби, причинени от грешки, допуснати от тях при вземането на решения. Липсата на инструменти за финансов анализ или необходимите знания за интерпретиране на резултатите от него засяга рационалността на действията им. Освен това, голямо разнообразие от технически средства анализ на валутния пазар

Инструменти за технически анализ

Разбирането на динамиката на пазара ще помогне за ефективни инструменти за анализ на данните, сред които са показателите за промяна на тенденциите. Тяхната цел е да отрази тенденцията на динамиката на валутния пазарен курс. Тенденционалният индикатор може да посочва посоката (възходящ, низходящ и страничен), сила и обръщане. Съществуват следните индекси:

• показател за тенденция;
• моментът или темпът на изменение на курса на предходния период до текущия курс;
• променливостта или променливостта на валутния курс;
• обемът на сделките;
• подкрепа и съпротива.

Индекси на тенденциите

Най-добрите показатели за тенденциите са както следва:

• Преместващи средни (MA), прости SMA, експоненциални EMA и претеглени WMA;
• конвергенция-отклонение плъзгаща средна MACD (конвергенция / дивергенция на английски език)
• TRIX (английска тройна EMA, тройна EMA);
• Посока на движението (DX);
• Средно DX (ADX);
• индикатор за тенденцията;
• стоков канал (CCI);
• параболичен SAR спиране, спиране и обръщане);
• SMI (английски интелигентен паричен индекс, индекс на "умни" пари);
• вихър (индикатор за въртене, VI);
• Индикатор за тенденциите в Ichimoku.

Индексите на тенденциите помагат да се търгува по посока, запазвайки дългите позиции в условия на възходяща тенденция и кратка за низходяща. Недостатъкът на тези показатели е забавянето към момента на преобръщане на пазарната тенденция.

Индикаторите за момента

Избягвайте закъснението, като използвате индикаторите на въртящия момент. Те помагат да се установи обръщане около долните или горните граници на хоризонталния канал за тенденции, моментите на препродажбата и обратното изкупуване. Недостатъкът на индикаторите за въртящ момент е преждевременното сигнализиране на продажбата с нарастваща тенденция и за закупуване с падаща тенденция. Те включват показатели:

• стохастичен;
• сила (индекс на английски сила, FI);
• истинска якост (ТСОС);
• относителна якост (инж. индекс на относителна якост, RSI);
• последен осцилатор (UOS);
• паричен поток (индекс на паричния поток на Англия, ПФИ);
• Процентно съотношение на Уилямс (английски Williams% R,% R).

Има и психологически индекси Forex: споразумение за увеличаване на играчите (инж. Бичи консенсус), Участието на индекса (. Английски ангажименти на търговците, COT), да преценят цялостното състояние на пазара, неговата склонност към спадане или покачване на цените.

Индексите на тенденцията и момента често не съвпадат в прогнозите. Например, с дългосрочен растеж на тенденцията, индикаторът за посоката на тенденция се увеличава, което сигнализира за покупката. В същото време, момент осцилатори дават сигнал за обратно изкупуване, предлагане за продажба. Обратната ситуация се наблюдава в периода на продължително понижаване на цените, когато индикаторът за посоката на тенденцията се понижава, което сигнализира продажбата. В този случай показателите за темпа на изменение на цените настояват за закупуване.

Показател за силата на тенденцията

Силата на нарастващата тенденция може да се оцени според нейния обем, посока и разстояние. Когато скоростта на приключване е по-висока от предишната, силата на тенденцията е положителна. И обратното. Колкото повече курсът се е променил, толкова по-силна е тенденцията. Индикаторът на силата на тенденцията се изчислява от резултата от разликата между последната и предишната цена при затваряне на обема на валутата. По този начин укрепването на тенденцията се определя от увеличаването на цената или обема на търговията. Тя варира от -100% до 100%.

RSI индикатор

RSI относителната сила Показателят се изчислява като съотношение на пълзяща средна на положителни промени в размера затваряне за периода на сумата от пълзящи средни на положителни и отрицателни промени в една и съща цена, умножена по 100. При приближаване на индекс стойност от 100%, индикаторът сигнализира на свръх валута и до 0% - за неговата прекомерност. Екстремата на индексната таблица, противоположна на посоката на движението на цените, е индикаторът за обръщане на тенденциите. Обратно, ако ценовата графика покаже нов връх на възходяща тенденция и индексът не се промени, се очаква обръщане. За да определите промените в тенденциите в диаграмата на индикатора, можете да приложите данни за техническия анализ. Също така, сигналът за обръщане на тенденцията е конвергенцията и отклонението на индикаторната диаграма и цената - следващата цена в посока на индекса на относителната якост.

Например, търговецът влиза в дълга позиция, ако MA50 надхвърля MA200, а 3-дневната RSI падне под зададената стойност от 20%, което показва, че е пренасочено. Обратно, търговецът навлиза в къса позиция, ако MA50 е по-нисък от MA200, а RSI3 се покачва над определено ниво от 80%, което сигнализира за суап валута.

MACD индикатор

Индикаторът за тенденция в MACD е конструиран въз основа на разликата между експоненциалните подвижни средни стойности за по-малък и по-дълъг период. Обикновено използвайте 12 и 26-дневно плъзгане. На пресечните точки на МА се оценяват промените в тенденцията на различните периоди от време и по отношение на разстоянието и относителната позиция - за стабилността на тенденцията нагоре или надолу. Изваждането от краткосрочните движещи се в дългосрочен план дава осцилатор, който видимо отчита тези характеристики. Индикаторът е вид анализ на две средни стойности.

Има индикатор за хистограма и линеен MACD.

Индикаторът за хистограма MACD се изчислява по формулата: MACD = EMA₉ [A], където A = EMA₁₂ [i] - EMA₂₆[i], където i е цената.

Има 3 вид сигнали:

• преминаването на максималния или минималния MACD е сигнал, който трябва да реагира, когато се получат няколко допълнителни такива;
• пресичането на MACD на установената граница е основата за отваряне на позицията;
• Пресечната точка на средния MACD също изисква допълнителни сигнали.

Сигналите, потвърждаващи сигналите на MACD-хистограмите, са индикатори за силата на звука. Също така се препоръчва да изчакате курса да се промени в посоката на прогнозата.

Линейният MACD се състои от гладка и не сплескана А. Тези линии повтарят динамиката на курса.

Преминаването на 12-дневната линия с 26-дневен отгоре надолу сигнализира продажбата, отдолу нагоре - за покупката.

Стойността, следваща минималната или максималната от 12-дневната линия, е предупреждение, което изисква потвърждаване под формата на пресичане на MACD линии.

Пресичането на линеен MACD с граница на стойността изисква най-малко 2 потвърждаващи сигнали.

Индикаторът трябва да се използва на графики не по-малко от деня. Може да се забави значително.

Параболичен SAR

Параболична ДАБ при определяне на размера, когато промените тенденция на пазара навлиза в нова екстремна стойност, промяна на УО спира на границите за краткосрочно (от 50 до 5 дни), и да се спре и да се обърне, разбира се вписва в тенденцията. Индикаторът повтаря тенденцията към пресечната точка ниво на SAR със затварянето на текущото положение и отварянето на обратното.

Първоначалният курс е равен на предходния минимален (максимален) процент. След това SAR се изчислява по следния начин: SAR_{n + 1} = SARp + AF (M-SAR_п), където:

• SAR_{n + 1} - това е стоп-цената на отворената позиция,
• SAR_п Дали SAR от предишния период,
• AF е ускорението нараства от 0,02 до 0,02, когато курсът достигне М.
• M е новата максимална (минимална) ставка.

Парабловата система се използва както за определяне на момента на затваряне на позицията, така и за отваряне на позиции.

Индикатор за стоков канал

Индикаторът на стоковия канал е мярка за ценови импулс и се изчислява като коефициент на ценовата разлика и неговата плъзгаща се средна стойност от абсолютното ценово отклонение, умножено по коефициента на намаление.

- CCI = (Р_п - SMA (P_п)) / 0,015D, където:

• P_п - типична цена;
• SMA (P_п) - движещата се средна стойност на типична цена;
• D е средната стойност на абсолютната разлика в средния обменен курс и неговата SMA.

Стойностите на CCI варират от +/- 100. В този случай излишъкът от 100 показва свръхконкурсирана валута и -100 - за свръхпродажба и този показател обръщане на тенденцията.

Обикновено се смята, че излизането извън границите на 100 не е случайно и създава възможност за сделка. Купуването трябва да бъде повече от CCI 100 и да се продава, когато индексът е под 100. Препоръчително е да отворите къса позиция с CCI стойности по-малки от -100 и близки до -100.

Индикатори MA

Преместването на средните стойности е проста, претеглена и експоненциална.

Един прост макрос отговаря на средната стойност на аритметичната скорост за периода.

Това е най-простият и най-популярен индикатор, който показва тенденцията. Например 200-дневната SMA остава популярен и ефективен инструмент за анализиране на котировките на Forex в продължение на десетилетия. Тя се изчислява чрез сумиране на заключителните ставки за изминалия 200-дневен период и разделяне на броя им дни. Анализаторите са опростили изчислението, съставяли курсове за приключване за 40 седмици и разделиха резултата с 40.

За да изчислите следващата стойност на МА, трябва да извадите стойността на заключителния курс на възраст 40 седмици, да добавите последната скорост на затваряне и да я разделите на 40.

Пресичането на МА линии с различна периодичност дава възможност да се изчисли моментът на обръщане на тенденцията. Например, пресечната точка SMA9 и SMA14 сигнализира промяна на тенденцията.

Недостатъкът на метода е постоянното закъснение на сигналите и неговото предимство е простотата и възможността за използване на линиите SAM като резистентни и поддържащи линии.

WMA индекс

Претеглените плъзгащи средни за всеки курс на периода дават тегло, което намалява, когато се отдалечавате от текущия ден:

- WMA = 2sum- (n-i) P_т-и / (п (п + 1)), където:

• P_т-и - стойността на курса по времето, отнета с i интервали от текущия;
• n е броят на интервалите.

Изготвянето на по-късни курсове с по-голяма тежест се счита за по-информативно от SMA. За продължителен период от време, приложете SMA, а за кратко (не повече от един час) - WMA или EMA.

Индекс EMA

Експоненциалната средна стойност се изчислява и като се присвоят тегла към ставките, като се вземат предвид всички ставки за предходния период:

- EMA_т = EMA_т-1 + (До [Pt - EMA_т-1 ]), където:

• K = 2 / (n + 1), където n е средният период.

По този начин кривата на плъзгащата средна се заглажда по отношение на курсовете.

При промяна на курса 1 MA реагира два пъти - при получаване и оттегляне на стойността. ЕМА реагира веднъж при получаване на курс, което прави индикатора по-предпочитан. Също така, EMA ви позволява да отваряте позиции навреме.

В анализа трябва да намерите пресечните точки на средната и графиката на курса, да намерите точките след максимума или минимума на средното, максимално отклонение на УО и цена. Също така следвайте посоката на индикатора MA, който посочва посоката на тенденцията.

Стохастичен осцилатор

Стохастичният осцилатор е показател за промяната в цената. Изчислено от съотношението на разликата в текущата цена на затваряне P_т и минималната цена L_п за периода n до разликата между максималната H_п и минималната цена за периода L_п, умножено по 100%:

- % К = 100 (Р_т-L_п) / (Н_п-L_п).

Тридневната плъзгаща средна стойност на последните три стойности на% K се изчислява, както следва:

- % D = 100 ((К₁+K₂+K₃) / 3).

В допълнение към простата средна може да се използва и експоненциална, и средна величина.

Индикаторът при изхвърляне на стари данни може да се промени рязко, което води до нестабилност и доставяне на погрешни сигнали. Ето защо, ако имате нужда от точен индикатор за тенденция, този осцилатор не е най-добрият избор.

Ако има несъответствие между% K и валутния курс, очаква се обръщане на тенденцията. Ако процентът достигне следващия максимум без максимална% K, тогава можем да очакваме, че низходящият тренд ще се промени нагоре. Обратно, ако процентът достигне минимум и% K не, тогава трябва да очаквате обръщане на тенденцията нагоре.

Сигналът за покупката е покачването на% K над% D, а за продажба - спадът на% K под% D. Според разработчика, сигналът е по-надежден, ако% D преди пресичане% K вече се е обърнал в посоката на новата тенденция. Най-надеждните купуват сигнали в диапазона от 10-15% и продават сигнали в диапазона от 85-90%.

Индикатор за обръщане на тенденция без преначертаване

Алгоритмите за изчисляване на индикаторите използват исторически данни. Всяка нова цена премахва първата цена от периода на сетълмента. Дори най-добрите показатели за тенденция, преизчисляване на стойностите за нова история, могат да променят предишните си стойности. Такава промяна в стойностите, когато се получават нови данни, се нарича преначертаване на индикатора.

Този ефект се наблюдава в повечето индекси на Форекс, за да се намали въздействието на такива промени, е необходим индикатор за обръщане на тенденциите без преначертаване.

Липсата на преначертаване трябва винаги да се проверява самостоятелно, тъй като изразът "без пренасочване" придобива популярност и се използва без достатъчно основания от разработчиците на безплатни и платени показатели за рекламиране на техните продукти.

Можете да проверите липсата на преначертаване визуално по два начина:

• Наблюдение на показателя в кратък срок;
• Използвайте M30 и по-високи времеви рамки, за да ускорите процедурата на софтуера за тестване на платформата за търговия, което може да ускори времето за проследяване на индикаторите.

Индикаторът за обръщане на тенденциите без преначертаване е интересен и печеливш инструмент за технически анализ, но трябва да се има предвид, че преначертаването не винаги е недостатък. Тя се превръща в следствие от променящата се ситуация на пазара, а "изгубеният" сигнал може да бъде фалшив.

Фракталите на Уилямс са пример за това как преначертаването може да бъде полезно. Когато се появи индикаторът, трябва да изчакате потвърждението му: ако фракталът включва 5 свещи, тогава се препоръчва да отворите сделката при липса на преначертаване по време на следващите две свещи. Индикатор за тенденция без преначертаване ще лиши търговеца от такъв инструмент или ще му вдъхне фалшиво чувство за надеждност, ще доведе до загуби.