Несигурност и риск при вземането на решения

Управлението на предприятията, както и например държавните задачи от социално-икономически характер, може да се извърши, като се вземат предвид действителните несигурности и рискове. Каква е тяхната специфичност? Как могат да бъдат изчислени?

Каква е същността на несигурностите и рисковете?

Първо, разгледайте понятието за риск и несигурност, след това как тези термини могат да бъдат интерпретирани в различни контексти.

При риска е прието да се разбере вероятността от нежелано или нежелано събитие. Например, ако говорим за бизнес, това би могло да бъде промяна в пазарната ситуация, така че резултатите от икономическите дейности на предприятието да не бъдат оптимални.

Несигурността означава липсата на способност за надеждно предсказване на възникването на събитие, независимо колко може да се счита за желателно. Но, като правило, несигурността и рискът се разглеждат в контекста на неблагоприятни условия. Обратната ситуация - когато е невъзможно да се предвиди появата на положителни фактори, рядко се възприема като несигурна, тъй като в този случай не е необходимо да се определят тактиките на реагиране на съответните фактори. При отрицателни сценарии такива тактики обикновено са необходими. Това се дължи на факта, че при условията на несигурност и риск могат да се вземат най-важните решения - икономически и политически. Нека да проучим как може да се направи това по-подробно.

Как да минимизираме несигурността и рисковете?

Приемането на определени решения в среда, характеризираща се с несигурност и риск, се осъществява чрез концепции, които свеждат до минимум вероятността от грешки или различни нежелани сценарии. Този подход може да бъде ефективен в различни ситуации.

Несигурността и рискът са присъщи за много области на живота на съвременния човек. Подходите, които се използват в случаите, когато е необходимо да се сведат до минимум грешките при определени действия, могат да се основават на:

- върху идентифицирането на стабилни фактори, които могат да повлияят на ситуацията;

- анализ на ресурсите и инструментите на разположение на лицата, които взимат решения;

- относно дефинирането на временни и нестабилни фактори, които също могат да повлияят на ситуацията, но това е възможно само при определени условия (те също трябва да бъдат идентифицирани).

Сред областите, в които съответните концепции намират най-голямото управление на търсенето. Има гледна точка, че в контекста на управлението на бизнеса, несигурността е управленски риск и един от основните. Ето защо намираме още един вариант на тълкуването на въпросния термин. В сферата на управленските концепции, в които се изследва същността на различните рискове, са много чести. Следователно, би било полезно преди всичко да се проучи как се вземат предвид несигурността и риска в процеса на осиновяване управленски решения в предприятието.

Бизнес управление за несигурност и риск

В бизнеса е възприет следният подход за преодоляване на възможните отрицателни последици при решаването на определени задачи.

На първо място, мениджърите определят списъка с обекти, чието поведение може да се характеризира с несигурност и рискове. Това може да бъде например пазарната цена на продаден продукт или услуга. При условия на свободно ценообразуване и висока конкуренция може да бъде много проблематично да се предвиди недвусмислено нейното протичане. Налице е възникващ риск от несигурност по отношение на перспективите пред дружеството да получава приходи. Неговата величина, дължаща се на понижаващите се цени, може да не е достатъчна, за да изплати текущите задължения или например да реши проблемите, свързани с популяризирането на марката.

На свой ред неочаквано рязкото покачване на цените може да доведе до натрупване от страна на фирмата на прекомерен обем неразпределена печалба. Което, може би в различна ситуация - с планираната динамика на получаването на приходи - управлението ще инвестира в модернизацията на дълготрайните активи или развитието на нови пазари.

След като бъде идентифициран предметът, който се характеризира с несигурност и рискове от гледна точка на развитието на бизнеса, понастоящем се работи за определяне на факторите, влияещи върху поведението на този обект. Това може да са цифри, отразяващи пазарния капацитет и динамиката на продажбите за предприятия, които оперират в един или друг сегмент. Това може да е проучване на макроикономически, политически фактори.

Концепцията за риск и несигурност, както отбелязахме в началото на статията, може да бъде свързана с процеси в различни сфери. Следователно, като правило, тук се взема предвид най-широката гама от фактори. Например - тези, които са свързани с финансовата сфера. Ще проучим как се проучват условията на несигурност и риск при вземането на решения за различни парични транзакции.

Фактори на несигурност и риск във финансовата сфера

Над ние се отбележи, че управителите на предприятието, развиващи алгоритъм за вземане на управленски решения, първо да вземат под внимание на обекта, който може да се характеризира с несигурност и риск, след като - да се идентифицират факторите, които определят вероятността от възникване на условията, при които те могат да работят.

Същото може да се направи и при решаването на проблеми, свързани с финансовото управление. В областта на паричните сделки обект, който може да бъде повлиян от несигурността (рискът е неговият конкретен случай), е най-често покупателната способност на капитала. В зависимост от определени условия тя може да се увеличи или намали. Например, поради инфлацията в икономиката на държавата, курсови разлики при оценката на националната валута. Което, от своя страна, може да зависи от макроикономически, политически процеси.

По този начин, в областта на вземането на решения, свързани с управлението на капитала, могат да се представят нива на несигурност (риска - като частен, отново, неговия случай) на различни нива.

На първо място, на равнище икономически макроикономически показатели (например динамиката на БВП, търговски баланс, инфлация), и второ, в областта на индивидуалните финансови показатели (като опция - националната валута). Факторите и на двете нива определят какво ще бъде покупателната способност на капитала.

След като определи обект, който се характеризира с несигурност и рискове, както и с идентифициране на факторите, които ги засягат, е необходимо да се приложи методът за практическо приложение на решението. Например - изготвени от мениджъри на фирми или финансови експерти. Има много подходи за това. Сред най-честите са използването на матрица от решения. Нека да я изучаваме по-подробно.

Матрицата като инструмент за избор на решения от гледна точка на риск и несигурност

Въпросната методология се характеризира преди всичко с универсалността. Това е съвсем оптимално решение за обекти, за които икономическите рискове и несигурността са типични и следователно приложими в управлението.

Матрицата за вземане на решение предполага изборът на един или повече от тях въз основа на най-голяма вероятност от ефекта върху обекта на веригата от фактори. Така се избира основното решение - изчислено за един набор от фактори и ако те не работят (или, обратно, се окажат релевантни), тогава се избира друг подход. Което включва въздействието върху предмета на вече други фактори.

Ако второто решение се окаже, че не е най-оптималното, то следващата се прилага и т.н., докато стигне до избора на най-малко желания подход, но давайки резултата. Създаването на списък от решения - от най-ефективните до най-малко ефективните, може да се осъществи чрез използване на математически методи. Например, ако приемем, че се разпределя вероятностното разпределение на вероятността от даден фактор.

Условията на несигурност и риск могат теоретично да бъдат изчислени, като се използват методите на теорията на вероятностите. Особено, ако на разположение на лицето, което се занимава с това, има достатъчно представителни статистически данни. В практиката на икономическия и финансов анализ бяха формирани голям брой критерии, според които може да се определи вероятността от възникване на определена несигурност и риск. Ще бъде полезно някои от тях да бъдат проучени по-подробно.

Критерии за определяне на вероятността при анализа на несигурността и рисковете

Вероятността, като математическа категория, обикновено се изразява в проценти. Като правило, това не е единична стойност, а съвкупността от тези - въз основа на факторите, които задействат факторите, се формират. Оказва се, че са взети под внимание няколко вероятности и техният размер е 100%.

Основният критерий за оценка на степента на вероятност за предизвикване на определени фактори е обективността. Трябва да се потвърди:

- доказано е ефективно по математически методи;

- резултати от статистически анализ на значителни количества данни.

Идеален - ако и двата инструмента се използват за идентифициране на обективността. Но на практика тази ситуация е рядкост. Като правило икономическите рискове и несигурността се изчисляват, когато има достъп до относително малко количество данни. Това е съвсем логично: ако всички предприятия разполагаха със същия достъп до съответната информация, нямаше да има конкуренция между тях, а това би засегнало и темпа на икономическо развитие.

Ето защо акцентът в анализа на икономическите рискове и несигурността за бизнеса често е свързан с математическия аспект на изчисляване на вероятността. Колкото по-сложни са методите на компанията, толкова по-конкурентна ще бъде компанията на пазара. Да разгледаме какви методи могат да определят вероятността за формиране на условия за задействане на фактори на поведение на обекти, по отношение на които може да се наблюдава ситуацията на несигурност (риск - като особен случай).

Методи за определяне на вероятността

Изчислението на вероятностите може да се извърши:

- чрез анализиране на типичните ситуации (например, когато е най-вероятно да възникне само 1 от 2 събития: при изхвърляне на монета орел или опашки изпадат);

- по разпределение на вероятностите (въз основа на исторически данни или анализ на пробите);

- чрез експертен анализ на сценарии - с участието на опитни професионалисти, които могат да разследват фактори, които влияят върху поведението на обекта.

След като сте определили методите за изчисляване на вероятността при изчисляването на несигурността и рисковете, можете да започнете да я определяте на практика. Ще проучим как този проблем може да бъде решен.

Как да се определи вероятността от несигурно събитие на практика?

Практическото определение на вероятността за задействане на фактор, влияещ върху обект, който се характеризира с несигурност и рискове, започва с формулирането на конкретни очаквания от съответния обект. В случай, че е така покупателна способност капитал, а след това във връзка с него може да се очаква растеж, поддържане на същото ниво или спад.

Целите на финансиращия в този случай могат да бъдат например:

- инвестиране на капитал с намаляваща покупателна способност при модернизирането на дълготрайните активи;

- формиране въз основа на парични средства със стабилна или нарастваща покупателна способност на допълнителни суми на неразпределената печалба.

Да предположим, че финансистът очаква столицата - заради причините за инфлацията - все още намаляване на покупателната им способност, така че той ще трябва да инвестират в модернизацията на дълготрайни активи. По този начин, на риска (несигурност) в този случай е, че значителна част от капитала ще бъдат инвестирани в ликвиден актив, докато покупателната си способност може, противно на очакванията, расте. В резултат на това фирмата ще загуби неразпределената печалба. Неговите конкуренти, от своя страна, могат да използват по-ефективно своя капитал.

След като се определят очакванията по отношение на предмет, характеризиращ се с несигурност и рискове, е необходимо да се проучат множество фактори, които влияят върху поведението на съответния обект. Те могат да бъдат:

- икономическите показатели на държавата (сред тях - инфлацията, националната валута, която вече споменахме по-горе);

- положението на пазара на суровините, материалите и средствата, претендирани от дружеството (спрямо разходите, по които се изчислява покупателната способност на корпоративния капитал);

- динамиката на производителността на капитала (определяне на перспективите за модернизация на дълготрайните активи на фирмата).

Освен това, използвайки математически методи, фирмата изчислява най-голяма степен на влияние върху обекта на различни фактори и след това определя вероятността всеки от тях да задейства.

Така че може да се окаже, че по-голямата част от капитала на компанията отива за закупуване на суровини, материали и средства, докато те се внасят главно от чужбина. Следователно, ръстът или спадът в покупателната способност на паричните ресурси на организацията ще зависи преди всичко от динамиката на националния валутен курс и в по-малка степен от официалната инфлация.

По този начин, вероятността от случайни събития - увеличение, опазването на стабилна стойност или по-ниска покупателна капитал капацитет се изчислява чрез идентифициране на основните фактори, които засягат съответните условия дефиниция обект пикап на тези фактори, както и тяхната вероятност за поява (което, от своя страна, може да зависи от фактори на различно ниво - в този случай макроикономически).

Създаване на решения въз основа на риска

Така че ние проучихме как може да се изчисли вероятността от условия за предизвикване на фактори, които влияят на поведението на обект, характеризиращ се с несигурност и рискове. Също така ще бъде полезно да се проучат по-подробно как могат да се вземат решения в условия на несигурност и риск.

Съвременните експерти разграничават следния списък от критерии, които могат да бъдат ориентирани в рамките на подобни задачи:

- вероятност за спазване на очакваните показатели;

- перспективите за постигане на изключително ниски и високи стойности за въпросните показатели;

- степента на вариация между очакваните, минималните и маргиналните показатели.

Първият критерий включва избор на решение, чието изпълнение може да доведе до постигането на оптимален резултат - например, във връзка с инвестирането на капитал в откриването на фабрика за производство на телевизори в Китай.

Очакваните показатели в този случай могат да се основават на историческа статистика или да се изчисляват (но отново се базират на практическия опит на специалистите, които вземат решението). Например, мениджърите може да имат информация, че рентабилността на телевизионното производство в една фабрика в Китай е средно около 20%. Ето защо, когато те отварят собствена фабрика, те имат право да очакват подобен показател за ефективността на инвестирането на капитал.

На свой ред те може да са запознати с случаите, в които тези или други фирми не са достигнали тези цифри и освен това са станали нерентабилни. В това отношение мениджърите ще трябва да разгледат и такъв сценарий като нулева или отрицателна доходност.

Финансистите обаче могат да имат информация за факта, че някои фирми успяха да постигнат ефективността на инвестиране в китайски фабрики в размер на 70%. Постигането на съответния показател също се взема предвид при вземането на решение.

Риска (несигурност резултат в този случай), когато се обмисля възможността за инвестиране в откриването на фабриката в КНР може да бъде в появата на условия за задействане на факторите, които влияят неблагоприятно на обекта - нивото на рентабилността. Тези фактори, които могат да доведат до това, че съответният показател ще бъде отрицателен. В същото време друг резултат от несигурността може да бъде постигането на рентабилност от 70%, т.е. цифрата, която вече е постигната преди това от друг бизнес.

В случай, че негативен марж беше показан, относително казано, 10% от заводите са били отворени в Китай, в размер на 70% постигнат 5%, както се очакваше - 20% - е записан на резултатите от 85% от фабриките, управителите с право могат да вземат положителни решение за инвестиране в отварянето на завод за производство на телевизори в Китай.

Ако отрицателна доходност Въз основа на наличните данни, 30% от фабриките ще бъдат фиксирани, мениджърите могат:

- изоставя идеята за инвестиране в заводи;

- да анализира факторите, които могат да предопределят подобно скромно инвестиционно представяне при производството на телевизори.

Във втория случай, несигурността и рискът при управленските решения ще се разглеждат въз основа на нови набори от критерии по отношение на очакванията за оптимални, максимални и минимални показатели. Например, динамиката на цените на доставките за компонентите може да бъде проучена - като един от факторите на рентабилността. Или - показателите за търсенето на пазара, за които се доставят телевизори, произведени в завода в Китай.

резюме

Така че ние решихме същността на такива явления като несигурност и риск в бизнеса. Те могат да характеризират различни предмети. В предприемаческата сфера това е най-често покупателната способност на капитала, рентабилността, цената на цените на определени активи.

Рискът най-често се счита от изследователите за специален случай на несигурност. То отразява вероятността от постигане на нежелан или отрицателен резултат от всяка дейност.

Рискът и несигурността са концепции, които са тясно свързани с термина "вероятност", свързана с математиката. Тя отговаря на набор от методи, които ви позволяват да се изчисли дали очакванията на мениджърите са оправдани, когато става въпрос за бизнес, или друго заинтересовано лице по отношение на фактори, които могат да повлияят на несигурност и риск при управлението на бизнеса.