Кредитен риск: методи за оценка и начини за свеждане до минимум

Сътрудничейки с банки, често срещаме термин като кредитен риск. Какво е това? По-просто казано, можем да кажем, че кредитният риск - вероятността, че от страна на контрагента (или длъжник), за да изпълни задълженията си, предвидени в договора. Това означава, че рискът от неизпълнение на задължения от страна на длъжник или контрагент е. На първо място, носителите на кредитни рискове са сделки от следните видове:

• Пряко и непряко кредитиране.
• Покупка и продажба на активи без предварително плащане от контрагента.
• Транзакции без гаранции за уреждане от трети страни.

Кредитните рискове включват вероятността от влошаване на състоянието на длъжника. И това не е просто въпрос на влошаване на финансовото положение. Не по-малко значими фактори са: намаляването на позицията на компанията в региона, нежеланието на индустрията, влошаването бизнес репутация и други подобни. Това е всичко, което може да попречи на човек да плати парите. Невъзможността да се изплати заем обаче не е единствената загуба, която банката може да понесе. Кредитният риск може да бъде и непряко (например, ако в резултат на определени действия намалява стойността на ценните книжа, акции, записи на заповед, или искате да се увеличи обема на кредитните резерви).

В процеса на определяне на кредитния риск се обръща внимание на няколко фактора:

• Риск от неизпълнение. Вероятността по-късно кредитополучателят да е в състояние на неплатежоспособност.
• Кредитен рейтинг. Оценка на надеждността на различни ценни книжа.
• Кредитна миграция. Вероятността за промяна на кредитния рейтинг на длъжник, операция, контрагент или емитент.
• Сумата, която е изложена на кредитен риск.
• Нивото на загубите, които една банка може да понесе в случай на неизпълнение.

Практиката показва, че абсолютно всички операции, чиято основа е влизането на страните в отношенията на кредитора и кредитополучателя, външния вид дългови задължения, носят известен риск. Има концепция за така наречената безрискова инвестиция - в този случай кредитният риск е минимален и условно приет като нулев. Въпреки това, дори и в такава ситуация той присъства. И това трябва да се има предвид.

Кредитният риск е това, което банката трябва да обмисли преди всичко при разглеждането на заявление. Кредитната история, предоставена от заемополучателя, естеството на неговите дейности и цялата налична информация, трябва да бъдат внимателно проучени. Самата оценка на кредитните рискове трябва да бъде направена от квалифицирани специалисти, защото това е сферата, в която най-малката грешка може да доведе до огромни загуби.

Кредитният риск на банката може да бъде сведен до минимум. Традиционният начин е да се вземе залог. Като такъв ценната собственост е най-подходяща, ликвидни активи. В случай на загуба на обезпечение най-ефективният начин за минимизиране на кредитния риск е застраховката. Също така, много банки в тяхната работа прибягват до система за ограничаване (клиентите на група не получават заеми повече от определена сума).

Не забравяйте, че компетентната оценка на кредитния риск ще ви позволи да останете на повърхността и да не понасяте загуби дори при дестабилизирана икономическа ситуация.